Что ждет те банки, которые не пройдут испытание и что входит в список проблем всех украинских банков.
НБУ запускает стресс-тестирование 20 банков. Кто попадет под проверку и что ждет тех, кто не отвечает нормативам регулятора?
Кого будут тестировать и каковы критерии?
НБУ в конце апреля сообщил, что начинает оценку устойчивости банковской системы в условиях военного времени. Регулятор оттолкнется от показателей банков на 1 апреля текущего года и обнародует результаты стресс-тестов до 31 марта следующего. То есть обследование банковского сектора будет длиться целый год.
Это заявление вызвало опасения среди населения, что с банковской системой страны не все хорошо и именно поэтому его тестируют. Однако эксперты это отрицают.
Так, Иван Никитченко, директор Crane IP Law Firm, говорит, что НБУ регулярно проводит стресс-тестирование банков независимо от текущей ситуации в экономике. Это необходимо для оценки рисков неплатежеспособности банков в случае изменения ситуации (девальвация, отток вкладчиков, ухудшение кредитного портфеля). По итогам тестирования определяется, необходим ли банку дополнительный капитал для создания “подушки” на случай реализации таких сценариев.
В свою очередь Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра говорит, что стресс-тест – это стандартная процедура, которую НБУ уже неоднократно проводил и до войны. В ней ничего нового нет.
Интересно, что под стресс тестирование попадают не все банки. По состоянию на 1 апреля 2023 г. в Украине было зарегистрировано 65 работающих финучреждений. НБУ оценит 20 крупнейших банков, совокупный объем чистых активов превышает 90% активов банковской системы.
По словам Никитченко, оценят 20 банков, а не все, поскольку это крупнейшие финучреждения страны, на которые приходится львиная доля рынка, и от ситуации с ними во многом зависит ситуация на банковском рынке в целом в стране.
Нацбанк разъяснил, что оценка устойчивости банков будет проводиться в три этапа. Первый – оценка качества активов и приемлемости обеспечения по кредитным операциям, проверка стоимости имущества, полученного банком в залог, и расчет нормативов достаточности капитала. Второй – экстраполяция результатов оценки качества активов и приемлемости обеспечения по кредитным операциям банков, не попавших в выборку на первом этапе. Третий – оценка показателей деятельности банков по базовому макроэкономическому сценарию и определение необходимых уровней нормативов достаточности капитала.
У регулятора говорят, что оценка банков позволяет выявить системные риски, реализация которых может представлять угрозу стабильности всей банковской системы. Главная цель – определить влияние военной агрессии на качество банковских активов, оценить потери капитала и способность банков восстановить эти потери самостоятельно благодаря доходам от текущей деятельности.
По итогам стресс-тестов НБУ не будет делить банки на надежные и ненадежные. Задача состоит в том, чтобы выяснить, где финучреждения имеют слабые места, и помочь им сохранить устойчивость. После окончания оценки НБУ уведомит банки о необходимости составления программ капитализации или реструктуризации. Отдельным банкам могут потребоваться вливание в капитал и системная работа с проблемными активами.
НБУ не исключает применения мер влияния по отдельным банкам. Такие шаги возможны в случае, если банк не предоставит НБУ программу капитализации или реструктуризации в установленные сроки, не сможет достичь прописанных в этой программе плановых показателей и не устранит выявленные в ходе стресс-тестов недостатки. На все это у них будет время до 15 апреля 2024 г.
Какими будут результаты?
Спрогнозировать, какими будут результаты трудно. Но эксперты настроены положительно.
Охрименко говорит, что на сайте НБУ есть показатели нормативов по всем банкам Украины за 1 квартал. Никаких проблем у большинства, за исключением двух мелких банков, нет. Остальные банки имеют отличные показатели.
В свою очередь, Александр Болтян, аналитик компании Esperio говорит, что остается только гадать, что покажут цифры, факты и какие банки проявят свою надежность и стабильность.
В то же время, сказать, что ожидает банки, у которых выявят проблемы в результате проверки можно. По мнению эксперта, их ждет поддержка со стороны государства. Правительству необходимо осознать, какая сумма денег может потребоваться экстренно, чтобы предотвратить крах сектора в случае непредвиденных обстоятельств.
“Когда результаты стресс-тестирования станут понятны, возможно, некоторые из этих банков будут выявлены как уязвимые. В таком случае государство должно быть готово вмешаться и предложить финансовую поддержку, чтобы предотвратить серьезные последствия для банковской системы в целом”, - говорит эксперт.
Подобная поддержка может включать выделение дополнительных ресурсов, инъекцию капитала или предоставление ликвидности, чтобы смягчить возможные финансовые потрясения. Форс-мажорные ситуации могут вызвать дефолт страны. А значит, это событие нужно предусмотреть заранее и предотвратить.
В конце концов, поддержка государства для этих банков будет являться сигналом о том, что правительство признает их важность для финансовой стабильности страны.
Является ли банковская система стабильной?
В целом эксперты приходят к выводу о том, что банковская система в Украине, несмотря на войну, работает стабильно.
“Ситуация в банковской системе на сегодняшний день стабильна, банки неплохо заработали в 2022 г., прежде всего за счет комиссионных доходов”. – говорит Никитченко.
Основная проблема системы, по мнению эксперта, – высокие риски в экономике и отсутствие большого количества платежеспособных заемщиков – качество уже выданных кредитов продолжает ухудшаться, а возможности выдавать новые кредиты очень ограничено.
Болтян говорит, что уже сегодня мы знаем, что, несмотря на трудности с финансированием, выплатами по ранее взятым кредитам со стороны населения и бизнеса, правительство делает все возможное, чтобы оставить банкам возможность зарабатывать. Так, например, в 2022 г. банкам разрешили самостоятельно устанавливать курс продажи валюты, на чем многие и зарабатывали.
Иногда банки ведут себя некорректно по отношению к своим клиентам, взимая лишнюю комиссию, или завышая спред по продаже/покупке валюты. Но они это делают не столько для собственной наживы, сколько для стабилизации ситуации в тот момент, когда нужно будет платить по депозитным вкладам. По старым кредитам есть задержки выплат, а новые кредиты выдают далеко не всем в связи с возросшими рисками невозврата денег.
В свою очередь Охрименко говорит, что сейчас вообще нет проблем с украинскими банками. Хотя население и недовольно низкими процентами по депозиту и тем, что не выдают кредиты. Это действительно проблема, но она не может быть решена из-за войны. Банки просто боятся кредитовать, потому что очень много рисков и больше денег вкладывают в ОВГЗ, где он минимальный. В целом же рисков для банковской системы нет.
Доказательством того, что банковская система работает стабильно, являются и итоги I квартала 2023 г., которые подвел НБУ. Чистые активы платежеспособных банков составили 2,4 трлн. грн., что на 3,2% больше, чем по состоянию на 1 января текущего года. Собственный капитал банков за этот период вырос на 15,4% – до 251,5 млрд. грн. За I квартал банковский сектор получил 34,1 млрд грн чистой прибыли. Для сравнения: за аналогичный период 2022 г. чистый убыток банковского сектора составил 0,15 млрд. грн.
Виктория Хаджирадева