Фото: eba.europa.eu
Европейская банковская организация опубликовала результаты стресс-тестов
В восьмерку европейских банков, достаточность капитала которых на момент прохождения стресс-тестов оказалась ниже минимальной планки в 5%, вошли пять испанских банков, два греческих и один австрийский - такие данные приводит Европейская банковская ассоциация (EBA).
Данные приведены на 30 апреля с учетом докапитализации этих банков со стороны государства. Тесты проводились на 91 банке ЕС, однако публикация результатов включает в себя лишь 90 банков.
Недостаток капитала восьми указанных банков составит 2,5 миллиарда евро при ухудшении макроэкономической ситуации в течение ближайших двух лет, следует из сообщения EBA.
Достаточность капитала менее 6% зафиксирована еще у 16 банков - семи испанских, двух немецких, двух греческих, двух португальских, и по одному банку Кипра, Италии и Словении. В случае негативного развития экономической ситуации в еврозоне их капитал первого уровня опустится до диапазона от 5% до 6%.
Как отмечается в релизе, объем докапитализации европейских банков с января по апрель 2011 года составил 50 миллиардов евро.
Тесты 2011 года были несколько модернизированы по сравнению с прошлогодними оценками - первыми в ЕС массовыми тестами банков. Страны ЕС планировали сделать их регулярными, начиная с текущего года.
Нынешние тесты оценивали показатель ключевого капитала первого уровня (core tier 1 capital), включающего акции и нераспределенную прибыль. Минимальный порог для тестов - соотношение этого капитала к взвешенным по риску активам в 5%. Этот уровень не является законодательно обязательным для банков ЕС. В прошлом году учитывался капитал первого уровня (tier 1 capital), а порог для тестов составлял 6%.
Показатель ключевого капитала первого уровня основан на существующем определении капитала первого уровня за вычетом отчислений от участия в финансовых учреждениях и не учитывает гибридные финансовые инструменты, включающие привилегированные акции.
На конец 2010 года протестированные банки имели средний показатель ключевого капитала 8,9%.
Показатель ключевого капитала первого уровня основан на существующем определении капитала первого уровня за вычетом отчислений от участия в финансовых учреждениях и не учитывает гибридные финансовые инструменты, включающие привилегированные акции.
Как отмечает EBA, итоги стресс-тестов обеспечат беспрецедентную прозрачность уровня капитализации европейских банков, что позволит инвесторам и экспертам составить наиболее полную картину текущего положения дел в банковском секторе Европейского союза.
Организация также сделает ряд рекомендаций национальным регуляторам в тех государствах, банки которых не прошли тесты, с тем, чтобы эти финансовые организации срочно повышали уровень капитализации. Те же банки, которые успешно миновали тесты, должны будут предпринять меры для сохранения стабильных финансовых показателей.
EBA намерена следить за тем, как исполняются ее рекомендации. В феврале и июле 2012 года выйдут специальные обзоры, в которых будет оценена степень прогресса европейских банков по решению задач, связанных с улучшением показателей.
Напомним, в минувшем году испытание не прошли семь европейских банков.