Фото: АР
Индикатор волатильности будет рассчитываться исходя из стоимости опционов на индекс РТС
Российская фондовая биржа РТС впервые начнет с 7 декабря рассчитывать российский индекс волатильности, который позволит, по замыслу биржи, оценивать ситуацию на фондовом рынке и в целом инвестиционные риски в РФ.
Индикатор волатильности будет рассчитываться исходя из стоимости опционов на индекс РТС. С помощью данного индекса участники торгов смогут определить текущую активность, уровень нестабильности и потенциал движения на рынке ценных бумаг, говорится в сообщении биржи.
"Это (индекс волатильности) хорошо для оценки риска инвестиций в РФ", - сказал директор департамента срочного рынка РТС Евгений Сердюков.
Блоги: Психология трейдинга. Зачем идти на биржу. Бизнес-блог Руслана Балабана на Корреспондент.net
Индексы волатильности, отражающие степень нервозности инвесторов, уже существуют на фондовых площадках Европы, Азии и США. Наиболее известным из них считается Чикагский индекс волатильности (Chicago Board of Options Exchange).
"Наш, российский, индекс, с одной стороны, базируется на индексе VIX, но с другой - учитывает ограниченную ликвидность в опционах в РФ", - пояснил Сердюков. По его словам, индекс волатильности может быть интересен как клиентам опционного рынка для хеджирования опционных позиций, так и для торговцев фьючерсами.